Profundamente na negociação de opções de dinheiro

Profundamente na negociação de opções de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.

Profundamente na negociação de opções de dinheiro
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Por que as opções de dinheiro estão em baixo do seu valor intrínseco?
Eu tenho uma conta de investimento onde atualmente estou segurando cerca de US $ 200K em ações da SPY (índice S & P 500). Estou um pouco preocupado com o fato de estarmos numa bolha, então estou olhando para estratégias para proteger minha desvantagem. Antes de mudar minha estratégia, eu só quero me certificar de que eu realmente entendo como as coisas funcionam.
Então, estou olhando para opções no SPX, que segue o S & amp; P 500 e é liquidado em dinheiro. Para uma cobertura de desvantagem, eu sei que posso comprar um PUT e manter minhas ações longas, ou eu poderia apenas vender minhas ações e investir em uma profunda opção de CALL.
Atualmente SPX é em 2055.74 e eu posso comprar um MAR16 1500 CALL por US $ 554.80. O meu problema é que isso parece ser bom para ser verdade. Não é o valor intrínseco dessa opção $ 555.74? Parece que se eu comprá-lo e o mercado permanecer completamente plano, eu ganho US $ 94 de graça.
Em comparação com a posição de estoque longo, a opção CALL fará o mesmo lucro, mas eleva as perdas de queda em% 27. Além disso, eu só preciso gastar $ 50k na opção, eu posso colocar meus outros $ 150k em uma conta do mercado monetário.
Então, qual é a desvantagem da estratégia da opção CALL em comparação com o tempo nas ações? E por que a opção trocaria por valor inferior ao intrínseco? Estou esquecendo de algo?
P. S. Eu sei que o lance de oferta é grande ($ 4), mas isso importa se eu tiver certeza de que eu mantenho a opção de expiração (em um ano)?
Você fez 94 $ em um investimento de 554.80 * 100 = 55480 $ por um período de espera aproximado de 1 ano. Então, o% return é.
0,16%, o que não é muito melhor que a taxa de tesouraria do curto prazo. A taxa de tesouraria atual de 1 ano é de 0,27%: ycartos / indicadores / 1_year_treasury_rate.
Então sim, você possui um portfólio livre de risco, então você faz a taxa livre de risco. Lembre-se que esta é uma opção europeia, então você está preso por 1 ano. se você encontrou o mesmo erro de preço em uma opção americana, então você encontrou uma arbitragem.

Profundamente na negociação de opções de dinheiro
Nós dedicamos uma série de peças em nossas séries de educação de opções para a estratégia de chamada coberta em suas várias formas e iterações, e hoje vamos adicionar uma vez mais à lista.
É uma iniciativa chamada de "espalhamento de chamadas de dólares em dinheiro", uma variação da propagação de chamadas de touro simples discutida em nossa peça sobre spreads de débito. Mas, como você verá em breve, há uma diferença significativa.
Componentes e Justificação para o Comércio.
Os escritores de chamadas cobertas, é claro, têm a opção de seguir o caminho tradicional e comprar 100 ações da segurança subjacente e vender uma chamada contra ela.
Nesta variação, no entanto, o comerciante simplesmente substitui uma opção de compra profunda nas ações; todo o resto permanece o mesmo. Ao fazê-lo, o desembolso de caixa resultante e o perfil de lucros / perdas da empresa são significativamente alterados.
Olhe para um exemplo da vida real para concretizar os detalhes.
Com o estoque movendo-se para os lados (linhas azuis), e sua crença nas perspectivas da empresa crescendo, você acredita no final de junho que é um momento propício para empregar uma estratégia de chamada coberta (círculo verde).
Por um lado, a chamada coberta diminui seu preço por ação para o estoque - oferecendo-lhe uma confortável almofada de descida se o slide atual continuar. E, por outro lado, oferece um bom potencial de valorização do capital se a ação continuar a aumentar nos próximos meses.
O único problema com a implementação da estratégia é o custo incrivelmente alto das ações. Com um enorme $ 1.155 por ação Priceline, você terá que soltar US $ 115.500 apenas para cobrir o custo do estoque subjacente! E mesmo que o próximo mês 1400 chamada de ataque ofereça uma gordura de US $ 15 em prêmios, o pensamento de ponying esse tipo de dinheiro ainda é um pouco rico para você.
Então, você considera a opção de chamada profunda no dinheiro, e - e veja - você vê que há uma oportunidade.
A chamada de 10 meses (dezembro) em profundidade do dinheiro 1050 agora está sendo negociada por US $ 131, o que significa que você pode iniciar o lado longo do comércio por US $ 13.100 em vez de US $ 115.500. Que poupança!
A queda do próximo mês de 1400 ainda representa o lado curto do comércio, então seu custo para iniciar é de US $ 11.600 ([$ 131 - $ 15] x 100).
Deep-in-the-Money Bull Call Spread vs. Traditional Covered Call.
Um olhar para a tabela abaixo ilustra todos os parâmetros do spread de chamadas de touro profundo em dinheiro, em comparação com uma chamada coberta tradicional no vencimento.
A propaganda difundida no fundo do dinheiro difere claramente, tanto no potencial ao lado do lado oposto quanto no lado negativo do comércio. Você não ganhará tanto nem perderá tanto quanto você faria com uma chamada coberta padrão.
Mas, com uma poupança inicial de cerca de 90% do custo da chamada coberta tradicional, é difícil argumentar contra isso. Particularmente quando oferece a possibilidade de escrever prémios adicionais nos meses seguintes.
Esqueça tudo o que achou que sabia sobre o mercado?
Porque você está prestes a descobrir uma abordagem única e altamente lucrativa para ações que talvez 1 em cada 1.000 investidores conheçam. No entanto, é uma tática comercial simples, segura e fácil de usar que, historicamente, ganhou dinheiro quase 90% do tempo. Ainda melhor - seguindo essa estratégia simples, você pode determinar quanto dinheiro você ganha. Verifique isso agora. Basta clicar aqui. A próxima rodada de negócios está tudo pronto e esperando por você aqui.

Quando é que as opções se aproximam do dinheiro?
Um straddle é uma posição de opções onde um investidor ou comerciante tem uma posição em uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e prazo de vencimento. O dinheiro de uma opção descreve o preço de exercício relativo ao título subjacente e pode estar fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro.
Uma vez que um straddle é uma estratégia que envolve tanto uma chamada e uma opção de colocação, um straddle é profundo no dinheiro quando a opção de chamada ou de venda é profunda no dinheiro. Um estrondo é usado quando um investidor espera que o preço das ações experimente uma alta volatilidade, mas não sabe em que direção se moverá.
Por exemplo, assumir que o preço das ações da empresa ABC está atualmente sendo negociado em US $ 50 e liberando seus resultados de resultados trimestrais na próxima semana. Um investidor acredita que o estoque experimentará uma alta volatilidade, então ele compra um cheque de dinheiro que expira em três semanas.
Suponha que depois que a empresa ABC divulgar seus ganhos, ele aumenta em 30% para US $ 65 por ação. O straddle é considerado profundo no dinheiro porque o preço das ações está negociando $ 15 ($ 65- $ 50) acima do preço de exercício. Isso colocaria a opção de chamada no fundo do dinheiro.
O investidor quer segurar sua posição de estrondo até a data de validade porque acredita que o preço da ação ganhará impulso ascendente. No entanto, assumir a empresa ABC divulga notícias de que está sendo investigado pela SEC, e o preço das ações cai para US $ 30 por ação. A posição de estrondo do investidor ainda será considerada profunda no dinheiro porque a opção de venda é de US $ 20 (US $ 50 a US $ 30) no dinheiro.

Profundamente no dinheiro.
O que significa "Deep In The Money".
Profundamente no dinheiro é uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda), o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse de US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada profunda no dinheiro.
BREAKING 'Deep In The Money'
A característica mais importante deste tipo de opção é o seu valor intrínseco considerável, que é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado do ativo subjacente para uma opção de compra (e vice-versa para uma opção de venda). À medida que uma opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 100% (para opções de chamadas), o que significa que, para cada mudança de ponto no preço do subjacente, haverá uma mudança igual e simultânea no preço da opção, no mesmo direção. Assim, investir na opção é semelhante a investir no ativo subjacente, exceto que o detentor da opção terá os benefícios de menor investimento em capital, risco limitado, alavancagem e maior potencial de lucro.